Gli Achei hanno tentato invano di conquistare la città di Troia per dieci lunghi anni. Un assedio interminabile che non sembrava trovare una soluzione.

Tutto sembrava ormai perduto, se non fosse stato per il genio di Ulisse. Costui decise di simulare una ritirata e fece credere che l'assedio alla città si era concluso.

Abbandonò sulla spiaggia di fronte a Troia un enorme cavallo di Legno e si nascose presso la vicina isola di Tenedo con tutto il suo esercito.

Sinone, un complice degli Achei, convinse i Troiani a portare all'interno delle mura delle città il cavallo “abbandonato”. Non sapevano che al suo interno erano nascosti alcuni soldati di Ulisse.

Quando il cavallo varcò le mure ciclopiche della città, Sinone diede il segnale a Ulisse e al suo esercito.

Nella notte i soldati uscirono dal cavallo, eliminarono le sentinelle e aprirono le porte della città a Ulisse.

Il resto è storia.

Questa bellissima leggenda porta con se un significato molto importante per noi trader.

Spesso le apparenze possono ingannare!!!

Esistono infatti delle strategie che si comportano come il nostro caro CAVALLO DI TROIA.

Sembrano perfette, innocue, perfino profittevoli. Invece possono rilevarsi dei veri e propri boomerang.

Può capitare di eseguire un back test che da esito MOLTO positivo, ma un'analisi più attenta della strategia potrebbe far emergere preoccupanti verità.

Una strategia molto profittevole potrebbe persino BRUCIARE UN CONTO!!!!

Pensi che io stia esagerando? Ora te dimostro che non è così.

Prendiamo come esempio questa strategia:

Esegue 20 operazioni al termine delle quali raddoppia abbondantemente il capitale iniziale. Passa da 5000 € a circa 11'124 € per un profitto percentuale del 122.48%.

Ti starai dicendo: “BELLISSIMA!!!! QUESTA E' LA STRATEGIA CHE HO SEMPRE DESIDERATO!!!

Niente di più sbagliato, e ora ti spiego il perchè.

Prendiamo la stessa identica strategia, ma ipotizziamo di mescolare l'ordine delle operazioni. Quindi le stesse identiche operazioni con gli stessi identici profitti o perdite.

Unica differenza: sono avvenute con un ordine differente. Ecco l'esempio.

Come puoi vedere sono le stesse operazioni. Il risultato finale è il medesimo.

11'124€ di profitto ovvero il 122.48%. Eh be certo e cosa avrebbe mai dovuto cambiare????

ATTENZIONE!!!!!

Ricordi la storia di Ulisse? Questa strategia è il cavallo di TROIA della situazione. Sembra innocua ma non lo è.

Hai fatto caso che nei pressi dell'operazione numero 7 l'equity line è scesa sotto zero?

Sai cosa vuol dire questo? Che questa strategia avrebbe bruciato il conto. Non avresti più denaro per aprire altre posizioni.

La stessa identica strategia può portare a risultati estremamente diversi.

Ora che hai inquadrato il problema passiamo alle buone notizie.

La soluzione c'è e si chiama SIMULAZIONE MONTECARLO.

La simulazione montecarlo NON è stata inventata dai Trader e non è uno strumento utilizzato esclusivamente nel mondo del trading.

La simulazione montecarlo è “SEMPLICEMENTE” un test statistico ed esiste da quasi 100 anni.

Grazie a questo strumento è possibile prevedere con quale probabilità il DD% della tua strategia può essere superiore o inferiore a quello che si è riscontrato con il tuo backtest sui dati storici reali.

In altre parole hai uno strumento aggiuntivo che ti da la possibilità di valutare in maniera consapevole quale potrebbe essere l'andamento futuro della tua strategia in modo da non fare affidamento sui soli backtest dei dati storici. 

Tradotto: non mettere MAI in REAL una strategia senza aver eseguito prima la simulazione montecarlo perchè non sapresti a cosa vai in contro.

COSA FA LA SIMULAZIONE MONTECARLO?

Genera una numero n (io ne faccio almeno 1000) di serie di trade prendendo le singole operazioni dal back test “originale” della strategia.

Ogni nuova serie produce una equity line differente. Eccone un esempio:

Come puoi vedere tutte le equity line partono e arrivano negli stessi punti. Ma è il loro percorso la cosa che conta.

Alcune di esse infatti non fanno profitti per lunghissimi periodi, altre (seppure poche) vanno sotto zero e bruciano il conto. Insomma tutto può succedere.

È fondamentale saperlo e non cadere dal pero quando le cose iniziano ad andare male.

Ad ogni modo ho realizzato un video dove spiego dettagliatamente tutto quello che ti ho spiegato velocemente in questo articolo.

Se ti interessa te lo lascio qui sotto.

Buona visione