Ovviamente il titolo di questo articolo è volutamente provocatorio.

Se una STRATEGIA fa schifo non ci sono santi che tengono. Per questo motivo tra parentesi ho usato la parola “apparentemente”.

Talvolta però, mi è capitato di implementare strategie che inizialmetente non avevano buone prospettive ma che con alcuni accorgimenti si sono rivelate molto profittevoli.

Ma andiamo con ordine.

Prima di tutto: CHE COS'E' UN BACKTEST?

Il backtest è una procedura che simula l'andamento di una strategia basandosi sui dati storici dei prezzi e che quindi ci suggerisce come si sarebbe comportata se fosse stata a mercato in un periodo di tempo (passato) prefissato.

Facciamo un esempio: negli ultimi mesi notiamo un comportamento ricorrente del mercato. Il cambio EURUSD sale sempre dalle 8 del mattino alle 12. Pensiamo che potrebbe essere un'ottima idea realizzare un trading system che alle ore 8 apre una posizione LONG per poi chiudere l'operazione alle ore 12.

Realizziamo il nostro EA e decidiamo di “backtestare” la strategia dal 01.01.2010 fino ad oggi.

Ci accorgiamo che i nostri presentimenti NON erano fondati. Se avessimo operato in questo modo avremmo perso soldi continuamente ad eccezione dell'ultimo periodo dove effettivamente si era riscontrato questo comportamento anomalo (ma del tutto casuale) del mercato.

Chiarito a grandi linee che cos'è e a cosa serve un backtest vediamo come è possibile farlo.

La nostra amata MetaTrader 4 ci mette a disposizione uno strumento piuttosto completo per eseguire i backtest. Si chiama Strategy Tester e per aprirlo basta cliccare il bottone che ho cerchiato in rosso.

In basso si aprirà la schermata di nostro interesse. Eccola qui.

Possiamo impostare il periodo temporale che abbiamo scelto, il cambio/cross su cui eseguire il backtest, il TimeFrame, ecc. ecc.

Non dimenticarti che per eseguire un backtest di qualità serve tassativamente una serie storica di dati AFFIDABILE.

Se non sai dove reperirla e come installarla, clicca qui ho scritto un articolo a riguardo con tanto di GUIDA e video esplicativo.

Una volta impostati tutti i parametri non ti resta che premere il tasto AVVIO in basso a destra. Dopo qualche minuto otterrai il tuo risultato, corredato da una serie di valori statistici molto utili per valutare la bontà di una strategia (solo su questo argomento sono stati scritti dei libri quindi non mi sembra il caso di affrontarlo in un semplice articolo del BLOG).

Ma non è tutto. Se ricordi bene nel titolo avevo promesso che ti avrei insegnato ad ottimizzare la tua strategia per farla rendere al 100%.

Ma cosa vuol dire? E come è possibile farlo?

In fase di implementazione della strategia, dovrai necessariamente prevedere delle “variabili modificabili”. Ovvero dei parametri che al loro variare fanno variare anche i risultati della strategia stessa.

Mi rendo conto che può risultare più complicato spiegarlo che non farlo. Per capirci meglio torniamo all'esempio che abbiamo fatto poco fa.

Decidiamo di utilizzare come parametro modificabile l'orario di apertura degli ordini e suggeriamo alla MetaTrader 4 di eseguire il backtest con i seguenti valori:

  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Vuol dire che il backtest verrà eseguito considerando 5 orari differenti per l'apertura dell'ordine LONG (di fatto verranno eseguiti 5 test, uno per ogni valore).

Magari possiamo scoprire che l'orario ideale, ovvero quello che ottimizza i risultati della strategia, è le 6 del mattino e non le 8 come avevamo inizialmente immaginato.

Passiamo all'atto pratico. Come faccio materialmente a fare tutto ciò?

  1. Apri lo Strategy Tester
  2. Clicca sul bottone a destra “Proprietà esperte”
  3. Si aprirà una finestra: clicca su “Valori di input”

La magia avviene qui.

Nella colonna “Variabile” devi spuntare il quadratino della variabile che vuoi “ottimizzare”. Nelle colonne “Avvio”, “Passo” e “Arresta” devi indicare i valori che vuoi testare. Nel nostro esempio avremmo dovuto inserire rispettivamente: 5,1 e 9. Ciò vuol dire che avrebbe eseguito il backtest partendo con il valore 5 della variabile in questione, lo avrebbe incrementato di 1 e avrebbe finito a 9.

Prima di cliccare su avvio non dimenticare di spuntare la casella “Ottimizzazione“.

Non ti preoccupare, anche per questo argomento ho creato un video ad-hoc per farti vedere praticamente come fare. Eccolo qui.